Edge 


Si vous utilisez Microsoft Edge, et que vous téléchargez des fichiers exécutables, n'utilisez jamais la fonction "Ouvrir" (open)
Utilisez plutôt "Sauvegarder" (Save as)


La plupart des navigateurs basés sur chrome sont par défaut en mode strict.
Windows ne vous permet pas de démarrer un logiciel à partir du navigateur.
Plus d'explication ici sur le mode strict ici 



Il est donc recommandé de plutôt sauvegarder les fichiers et ensuite les ouvrir.
Dans la plus récente version, vous pouvez cliquer sur le lien "ouvrir fichier" (Open file)




Comme pour tout logiciel, la sécurité par défaut de Windows vous demandera de confirmer que vous voulez bien exécuter l'installation




Chrome 
Depuis la dernière version version 86 en 2020, les fichiers EXE et d’autres ne semblent pas être le téléchargement plus.

Comme le nouveau Edge de microsoft est basé sur la plateforme de Chrome, la fonction strict se retrouve également dans tous les versions récentes de Chrome.

Plus d'information ici sur la configuration de Chrome si les téléchargements sont bloqué 



Note à propos des téléchargements
Tout dépend de la manière dont votre navigateur est configuré, l'endroit par défaut de vos téléchargements, pour la plupart, est le répertoire "Download" ( Téléchargement)

Habituellement accessible en cliquant sur les 3 points et haut à droite ou avec les touche Ctrl+j

Le fichier sera également affiché en bas à gauche sur lequel il est possible de cliquer ou pour soi ouvrir le répertoire ou démarrer celui-ci